Excel使用DURATION函数计算定期债券的修正期限|萝卜系统下载站

0 或省略 US (NASD) 30/360 1 实际天数/实际天数 2 实际天数/360 3 实际天数/365 4 欧洲 30/360

settlement、maturity、frequency 和 basis 将被截尾取整。

如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，则 DURATION 函数将返回错误值 #VALUE!。

如果 coupon < 0="" 或="" yld="">< 0，函数="" duration="" 返回错误值="">

如果 frequency 不是数字 1、2 或 4，函数 DURATION 返回错误值 #NUM!。

如果 basis < 0="" 或="" basis=""> 4，函数 DURATION 返回错误值 #NUM!。

如果 settlement ≥ maturity，函数 MDURATION 返回错误值 #NUM!。

DURATION函数返回假设面值￥100 的定期付息有价证券的修正期限，计算定期债券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值，用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度

Excel整体界面趋于平面化，显得清新简洁。流畅的动画和平滑的过渡，带来不同以往的使用体验。

basis参数值说明
basis	日计数基准
Microsoft Excel是Microsoft为使用Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑编写的一款电子表格软件。直观的界面、出色的计算功能和图表工具，再加上成功的市场营销，使Excel成为最流行的个人计算机数据处理软件。在Excel中，如果计算定期债券的修正期限，可以使用DURATION函数计算定期债券的修正期限。Excel2007可使用DURATION函数计算定期债券的修正期限。如上图所示，在B8单元格输入公式： =DURATION(B1,B2,B3,B4,B5,B6) 按回车键即可计算定期债券的修正期限。返回定期债券的修正期限。 Excel2007可使用DURATION函数计算定期债券的修正期限。相关说明： DURATION函数语法：DURATION(settlement,maturity,coupon,yld,frequency,basis) settlement：为有价证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。 maturity：为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。 coupon：为有价证券的年息票利率。 yld：为有价证券的年收益率。 frequency：为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。 basis：为日计数基准类型。

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